PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMVG.L с SMH.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 5.98%/yr vs 38.14%/yr for SMH.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.91%.

WMVG.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.61%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
-0.46%
1 месяц
12.84%
С начала года
91.91%
6 месяцев
92.85%
1 год
162.95%
3 года*
59.93%
5 лет*
38.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMVG.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.26%9.07%14.47%7.36%-8.31%16.96%1.55%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		91.91%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between WMVG.L and SMH.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.30

The correlation between WMVG.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WMVG.L и SMH.L

Секторы
WMVG.L
SMH.L

Технологии

24.0%
100.0%

Здравоохранение

13.8%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

WMVG.L
24.0%
SMH.L
100.0%

Здравоохранение

WMVG.L
13.8%
SMH.L

-

Финансовые услуги

WMVG.L
13.1%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

WMVG.L
11.4%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

WMVG.L
10.3%
SMH.L

-

Промышленность

WMVG.L
8.9%
SMH.L

-

Коммунальные услуги

WMVG.L
7.4%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

WMVG.L
5.2%
SMH.L

-

Энергетика

WMVG.L
4.0%
SMH.L

-

Недвижимость

WMVG.L
1.1%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

WMVG.L
0.9%
SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с AVGC.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

WMVG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVG.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
4.81

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.94

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

13.24

-12.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

44.01

-42.33

WMVG.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и SMH.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVG.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-36.36%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-12.23%

+7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.07%

-36.36%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-36.36%

+21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.72%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-9.77%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.69%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.00%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVG.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

13.92%

-11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

27.05%

-21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

33.76%

-26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

31.74%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

31.33%

-19.20%

Сравнение комиссий WMVG.L и SMH.L

И WMVG.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и SMH.L

Ни WMVG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMVG.L and SMH.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WMVG.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

WMVG.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор