Сравнение WMVG.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
WMVG.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.05% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 16.41% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и SGLN.L
Доходность на риск
WMVG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
SGLN.L
Сравнение WMVG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.96 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.41 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.77 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 11.39 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.96 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и SGLN.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и SGLN.L
Ни WMVG.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и SGLN.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -41.71% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -17.57% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.57% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.41% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -14.78% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.27% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 11.66% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 21.22% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 24.48% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 16.15% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 15.75% | -3.52% |