PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и MVOL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
1.98%3.11%13.02%1.92%1.12%15.73%-0.45%13.07%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 1.25%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

MVOL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.29%
1 год
-0.32%
3 года*
6.44%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Сравнение комиссий WMVG.L и MVOL.L

И WMVG.L, и MVOL.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.03

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.03

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.07

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

0.20

+1.30

WMVG.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и MVOL.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и MVOL.L

Ни WMVG.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и MVOL.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и MVOL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-28.82%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.14%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.52%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.18%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и MVOL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.57%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

6.45%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.39%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

10.60%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

12.50%

-0.27%