PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и IGLN.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.74%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%15.45%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 9.09%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-11.73%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.71%
1 год
44.08%
3 года*
29.43%
5 лет*
22.64%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий WMVG.L и IGLN.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.77

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.22

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.56

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

10.11

-8.61

WMVG.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.77

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и IGLN.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и IGLN.L

Ни WMVG.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и IGLN.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-45.24%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-17.36%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-21.15%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.80%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-19.88%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.58%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.03%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

21.69%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

24.72%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

16.53%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.26%

-4.03%