PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с XFN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 14.23%/yr for XFN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 14.23% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

XFN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
5.25%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.89%
1 год
45.31%
3 года*
29.51%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		15.63%40.83%19.22%15.85%-15.28%35.64%3.44%25.85%-16.76%20.71%

Correlation

The correlation between WMT and XFN.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between WMT and XFN.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

WMT vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.52

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.86

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.00

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

19.84

-14.02

WMT vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и XFN.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-67.57%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.00%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-16.26%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-28.13%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-45.08%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

0.00%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-11.15%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.27%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и XFN.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

4.02%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.56%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

12.81%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

15.11%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.99%

+3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и XFN.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XFN.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

WMT and XFN.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор