PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с XEON.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 19.77% против 0.93% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

XEON.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.99%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.38%15.43%-2.15%6.56%-5.55%-8.43%9.15%-2.59%-5.15%13.55%

Correlation

The correlation between WMT and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

WMT vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.58

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.91

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.75

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

1.90

+3.93

WMT vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа XEON.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и XEON.DE

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-40.00%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-4.95%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-7.52%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.42%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-25.15%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-19.51%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-21.19%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.95%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и XEON.DE

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

1.21%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

4.37%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

6.33%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

7.62%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

7.32%

+14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и XEON.DE

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMT and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор