Сравнение WMT с NESN.SW
WMT (Walmart Inc.) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, NESN.SW in Packaged Foods. Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 19.77% против 6.35% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
NESN.SW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам WMT и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.80% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between WMT and NESN.SW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
WMT
NESN.SW
Сравнение WMT c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.07 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.13 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и NESN.SW
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -40.53% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -15.98% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -32.86% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -38.13% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -38.13% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -17.25% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -9.39% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 9.14% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и NESN.SW
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.52% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.85% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 22.92% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.94% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.15% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и NESN.SW
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and NESN.SW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор