PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с HXT.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 11.63%/yr for HXT.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 11.63% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

HXT.TO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.79%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.66%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		7.79%34.90%11.50%14.75%-11.86%28.17%7.92%27.43%-15.03%17.74%

Correlation

The correlation between WMT and HXT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г.

0.21

The correlation between WMT and HXT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

WMT vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.32

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.11

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.61

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

15.63

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.32

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WMT и HXT.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-67.62%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-8.16%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-12.43%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.08%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-41.00%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.86%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-31.09%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.88%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и HXT.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

3.89%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

10.00%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

12.71%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.46%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.60%

+5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и HXT.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and HXT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор