Сравнение WMT с FTS.TO
WMT (Walmart Inc.) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и FTS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.86% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
FTS.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам WMT и FTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
FTS.TO Fortis Inc. | 11.17% | 29.86% | 5.32% | 7.31% | -13.36% | 21.87% | 2.47% | 27.98% | -5.22% | 23.66% |
Correlation
The correlation between WMT and FTS.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
FTS.TO:
CA$40.48B
WMT:
$2.88
FTS.TO:
CA$3.56
WMT:
42.04
FTS.TO:
22.34
WMT:
2.75
FTS.TO:
3.25
WMT:
1.34
FTS.TO:
3.30
WMT:
10.26
FTS.TO:
1.78
WMT:
$725.31B
FTS.TO:
CA$12.21B
WMT:
$181.16B
FTS.TO:
CA$3.98B
WMT:
$44.32B
FTS.TO:
CA$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск
WMT
FTS.TO
Сравнение WMT c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | FTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.90 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.53 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и FTS.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и FTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -41.25% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -6.05% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -14.45% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -30.19% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -34.34% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -2.00% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -8.48% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.47% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и FTS.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | FTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 4.91% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 10.85% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 13.52% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.81% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.93% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и FTS.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и FTS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и FTS.TO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and FTS.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и FTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор