PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с MISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с MISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and MISGX (Meridian Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.20%/yr vs 8.75%/yr for MISGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WMKSX charges 1.24%/yr vs 1.22%/yr for MISGX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и MISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции MISGX по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.75% соответственно.

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%

MISGX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
9.20%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и MISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		2.63%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%

Correlation

The correlation between WMKSX and MISGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.85

The correlation between WMKSX and MISGX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Meridian Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с CMCIXMISGX с RFIMXMISGX с HRSMXMISGX с VLEOXMISGX с KSCOXMISGX с MVALX

Доходность на риск

WMKSX vs. MISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c MISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXMISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.65

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.02

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.84

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

2.53

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. MISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MISGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и MISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXMISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.65

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и MISGX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и MISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXMISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-41.11%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-13.54%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-27.23%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-37.70%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-41.11%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-10.37%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-11.29%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.27%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и MISGX

Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 4.79%, в то время как у Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXMISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.45%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.56%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

21.36%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.23%

+2.73%

Сравнение комиссий WMKSX и MISGX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MISGX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и MISGX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности MISGX в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		7.69%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and MISGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISGX has higher volatility (6.04%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs MISGX's -41.11%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и MISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор