PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKSX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKSX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKSX (WesMark Small Company Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKSX returned 13.20%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WMKSX charges 1.24%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности WMKSX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKSX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.56% соответственно.

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKSX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between WMKSX and ETMGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between WMKSX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

WMKSX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKSX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKSXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.13

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.08

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.16

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

-0.36

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKSX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKSX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKSXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.13

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WMKSX и ETMGX

Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKSXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-37.02%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-13.14%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-22.28%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-25.14%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-37.02%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-12.90%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-6.58%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.85%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKSX и ETMGX

WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKSXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.19%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.08%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

18.75%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

19.92%

+4.04%

Сравнение комиссий WMKSX и ETMGX

WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKSX и ETMGX

Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WMKSX and ETMGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WMKSX dropped -64.09% vs ETMGX's -37.02%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKSX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор