Сравнение WMKMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и USMSX
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
WMKMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
WMKMX
USMSX
Сравнение WMKMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.63 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 6.49 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.18 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 6.48 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 33.64 | -29.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.63 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.39 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и USMSX
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и USMSX
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -2.09% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -0.40% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -2.03% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.30% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.22% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.08% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и USMSX
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.22% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.40% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 0.69% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.70% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.74% | +2.86% |