Сравнение WLTG с IBIC
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. WLTG is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, WLTG returned 27.96% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 26.90% | 6.13% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between WLTG and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between WLTG and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
WLTG
IBIC
Сравнение WLTG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.24 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 17.27 | -14.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 67.45 | -54.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 5.05 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.49 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и IBIC
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -0.90% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -0.26% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.13% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -0.10% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.07% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и IBIC
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.33% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 0.67% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 0.90% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 1.58% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 1.58% | +13.56% |
Сравнение комиссий WLTG и IBIC
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и IBIC
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.87%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, WLTG leads with 27.96% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 27.96% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.59% for IBIC.
WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: WealthTrust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор