PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%23.44%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMNXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMJXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий WLIVX и FINVX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.65

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между WLIVX и FINVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и FINVX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и FINVX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-42.48%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.66%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-27.13%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.84%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.11%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.91%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и FINVX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.58%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.99%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.67%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.62%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.01%

-0.04%