Сравнение WLIVX с FAOAX
WLIVX (WCM Focused International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WLIVX returned 10.82%/yr vs 2.88%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WLIVX charges 1.50%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности WLIVX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WLIVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам WLIVX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 13.31% | 40.75% | 12.13% | 18.08% | -26.40% | 17.41% | 31.80% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 21.61% |
Correlation
The correlation between WLIVX and FAOAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between WLIVX and FAOAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLIVX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
WLIVX
FAOAX
Сравнение WLIVX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLIVX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.49 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -0.76 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLIVX и FAOAX
Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLIVX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.86% | -60.03% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.29% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -13.99% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -36.50% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.87% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -14.53% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.33% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLIVX и FAOAX
WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLIVX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.00% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 2.61% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 8.28% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.69% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.29% | +1.86% |
Сравнение комиссий WLIVX и FAOAX
WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLIVX и FAOAX
Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 1.94% | 2.20% | 1.31% | 0.65% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLIVX and FAOAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLIVX has higher volatility (5.10%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, WLIVX dropped -37.86% vs FAOAX's -60.03%.
WLIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLIVX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор