PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с RTWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 8.35%/yr for RTWO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for RTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 17.22%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

RTWO.L

1 день
1.19%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.22%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и RTWO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		17.18%3.40%11.13%14.05%-9.01%20.34%16.30%19.76%-2.59%

Correlation

The correlation between WLDS.L and RTWO.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between WLDS.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и RTWO.L

Секторы
WLDS.L
RTWO.L

Промышленность

20.5%
17.7%

Технологии

15.2%
18.5%

Финансовые услуги

13.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Здравоохранение

9.5%
14.3%

Сырьевые материалы

8.2%
4.6%

Недвижимость

8.0%
6.1%

Энергетика

5.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
RTWO.L
17.7%

Технологии

WLDS.L
15.2%
RTWO.L
18.5%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
RTWO.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
RTWO.L
9.3%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
RTWO.L
14.3%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
RTWO.L
4.6%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
RTWO.L
6.1%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
RTWO.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
RTWO.L
2.8%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
RTWO.L
2.4%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
RTWO.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

WLDS.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.18

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.98

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.80

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.50

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и RTWO.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-35.69%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.60%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-28.41%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.41%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.11%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.52%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и RTWO.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.23%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.11%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.70%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.11%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

21.11%

-3.82%

Сравнение комиссий WLDS.L и RTWO.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и RTWO.L

Ни WLDS.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WLDS.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.30% for RTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор