Сравнение WLDS.L с IDP6.L
WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Index while IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET). Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.07%/yr vs 7.70%/yr for IDP6.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IDP6.L.
Доходность
Сравнение доходности WLDS.L и IDP6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLDS.L торгуется в GBP, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLDS.L показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у IDP6.L с доходностью 19.81%.
WLDS.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
IDP6.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам WLDS.L и IDP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.19% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -31.05% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.81% | -1.29% | 8.98% | 11.50% | -6.83% | 27.55% | 7.33% | 16.71% | 2.42% |
Correlation
The correlation between WLDS.L and IDP6.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between WLDS.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск
WLDS.L
IDP6.L
Сравнение WLDS.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS.L | IDP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.12 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 12.80 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS.L и IDP6.L
Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и IDP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -39.21% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.19% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -30.39% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -30.39% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.61% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -8.04% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS.L и IDP6.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 4.20%, в то время как у iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.93% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.28% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 16.55% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.19% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.25% | +1.12% |
Сравнение комиссий WLDS.L и IDP6.L
WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDP6.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS.L и IDP6.L
WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDS.L and IDP6.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Index, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.30% for IDP6.L.
Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и IDP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор