PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с FIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.33%.

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и FIXT

2026 (YTD)2025
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%20.28%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.33%4.58%

Correlation

The correlation between WLDR and FIXT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов WLDR и FIXT

Секторы
WLDR
FIXT

Технологии

29.9%

-

Финансовые услуги

13.4%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Здравоохранение

9.1%
100.0%

Промышленность

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

WLDR
29.9%
FIXT

-

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
FIXT

-

Здравоохранение

WLDR
9.1%
FIXT
100.0%

Промышленность

WLDR
8.6%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
FIXT

-

Энергетика

WLDR
4.7%
FIXT

-

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
FIXT

-

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
FIXT

-

Недвижимость

WLDR
1.9%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

WLDR vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.77

Просадки

Сравнение просадок WLDR и FIXT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-3.02%

-41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.78%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-0.71%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

3.76%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

3.76%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

3.76%

+17.18%

Сравнение комиссий WLDR и FIXT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и FIXT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and FIXT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.55% for FIXT.

WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Procure. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор