PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKSP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WKSP с QQQ

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Worksport Ltd. (WKSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WKSP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Worksport Ltd. (WKSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WKSP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKSP
Worksport Ltd.		-53.42%-76.85%-38.26%49.75%-58.88%-18.24%169.09%-63.33%79.86%-60.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WKSP показывает доходность -53.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции WKSP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -46.11% против 19.05% соответственно.

WKSP

1 день
-1.76%
1 месяц
-20.62%
С начала года
-53.42%
6 месяцев
-70.29%
1 год
-67.58%
3 года*
-58.62%
5 лет*
-58.01%
10 лет*
-46.11%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
30.43%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Worksport Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WKSP:
WKSP с SYPR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WKSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKSP
Ранг доходности на риск WKSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKSP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKSP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKSP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worksport Ltd. (WKSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKSPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.04

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.62

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.93

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

7.00

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKSP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKSP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKSP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKSPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.04

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.41

Корреляция

Корреляция между WKSP и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKSP и QQQ

WKSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WKSP
Worksport Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WKSP и QQQ

Максимальная просадка WKSP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKSP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WKSPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.97%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.79%

-11.96%

-67.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-35.12%

-64.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-35.12%

-64.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-7.75%

-92.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.57%

-32.98%

-53.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.92%

3.48%

+38.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WKSP и QQQ

Worksport Ltd. (WKSP) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что WKSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WKSPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.05%

6.38%

+25.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.72%

12.82%

+52.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.52%

22.69%

+70.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.49%

22.37%

+78.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

22.24%

+171.88%