Сравнение WKSP с SYPR
WKSP (Worksport Ltd.) and SYPR (Sypris Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WKSP returned -43.21%/yr vs 11.38%/yr for SYPR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKSP и SYPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKSP показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у SYPR с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции WKSP уступали акциям SYPR по среднегодовой доходности: -43.21% против 11.38% соответственно.
WKSP
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -42.39%
- С начала года
- -70.52%
- 6 месяцев
- -79.14%
- 1 год
- -79.31%
- 3 года*
- -71.20%
- 5 лет*
- -62.79%
- 10 лет*
- -43.21%
SYPR
- 1 день
- -9.43%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 38.46%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам WKSP и SYPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKSP Worksport Ltd. | -70.52% | -76.85% | -38.26% | 49.75% | -58.88% | -18.24% | 169.09% | -63.33% | 79.86% | -60.29% |
SYPR Sypris Solutions, Inc. | 18.03% | 37.08% | -12.32% | -0.89% | -16.74% | 61.84% | 94.85% | 0.01% | -43.47% | 56.81% |
Correlation
The correlation between WKSP and SYPR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.06 |
The correlation between WKSP and SYPR shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKSP:
-$4.02
SYPR:
-$0.43
WKSP:
0.19
SYPR:
0.56
WKSP:
$17.17M
SYPR:
$116.19M
WKSP:
$4.93M
SYPR:
$6.85M
WKSP:
-$19.06M
SYPR:
-$5.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKSP vs. SYPR — Ранг доходности на риск
WKSP
SYPR
Сравнение WKSP c SYPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worksport Ltd. (WKSP) и Sypris Solutions, Inc. (SYPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKSP | SYPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.70 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKSP | SYPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.54 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WKSP и SYPR
Максимальная просадка WKSP за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SYPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKSP и SYPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKSP | SYPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.93% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -36.60% | -50.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.50% | -51.15% | -47.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.52% | -69.72% | -29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -74.51% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.60% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -83.66% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.27% | 16.32% | +36.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKSP и SYPR
Worksport Ltd. (WKSP) имеет более высокую волатильность в 29.11% по сравнению с Sypris Solutions, Inc. (SYPR) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что WKSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKSP | SYPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.11% | 23.19% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.71% | 69.01% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.57% | 81.99% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.80% | 70.16% | +28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.26% | 93.30% | +92.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKSP и SYPR
Ни WKSP, ни SYPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKSP и SYPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worksport Ltd. и Sypris Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKSP and SYPR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKSP has higher volatility (29.11%) compared to SYPR (23.19%). In terms of maximum drawdown, WKSP dropped -99.99% vs SYPR's -98.93%.
SYPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKSP и SYPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор