PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WITS.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WPAD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 17.17%/yr vs 9.31%/yr for WPAD.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for WPAD.AS.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 5.12%.

WITS.AS

1 день
1.87%
1 месяц
-2.93%
6 месяцев
20.54%
С начала года
17.99%
1 год
29.47%
3 года*
27.21%
5 лет*
17.17%
10 лет*
—
Всё время*
23.34%

WPAD.AS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.15%
С начала года
5.12%
1 год
14.54%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
Всё время*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		17.99%22.44%27.56%60.71%-33.28%19.63%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		5.12%18.99%18.92%24.87%-21.63%12.25%

Correlation

The correlation between WITS.AS and WPAD.AS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between WITS.AS and WPAD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VHYL.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

WITS.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASWPAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.11

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.72

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

5.43

-0.29

WITS.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPAD.AS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и WPAD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-29.38%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-10.26%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-17.74%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-29.38%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.40%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.90%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.66%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и WPAD.AS

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.08%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

10.44%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

12.97%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

16.17%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

15.98%

+8.52%

Сравнение комиссий WITS.AS и WPAD.AS

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WPAD.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и WPAD.AS

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WPAD.AS в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		0.65%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPAD.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPAD.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

WITS.AS is categorized as Technology Equities, while WPAD.AS is Global Equities. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.20% for WPAD.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и WPAD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор