PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPAD.AS с VEVE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPAD.AS с VEVE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS).

WPAD.AS и VEVE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPAD.AS и VEVE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPAD.AS и VEVE.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-6.12%19.02%18.93%24.83%-22.07%12.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		-1.79%22.76%18.52%23.15%-18.42%10.09%
Разные валюты инструментов

WPAD.AS торгуется в USD, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPAD.AS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у VEVE.AS с доходностью -1.79%.

WPAD.AS

1 день
2.88%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.14%
1 год
16.31%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.AS

1 день
2.57%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
22.02%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с SWRD.AS
Часто сравнивают с VEVE.AS:
VEVE.AS с VUSA.ASVEVE.AS с SPYVEVE.AS с VTVEVE.AS с AIAI.LVEVE.AS с VTIVEVE.AS с WEBN.DEVEVE.AS с FQAL

Сравнение комиссий WPAD.AS и VEVE.AS

WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Доходность на риск

WPAD.AS vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPAD.AS c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPAD.ASVEVE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.88

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.73

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

16.95

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPAD.AS vs. VEVE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPAD.AS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.AS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPAD.AS и VEVE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPAD.ASVEVE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между WPAD.AS и VEVE.AS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPAD.AS и VEVE.AS

Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VEVE.AS в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		1.40%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%

Просадки

Сравнение просадок WPAD.AS и VEVE.AS

Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки VEVE.AS в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и VEVE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPAD.ASVEVE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-33.57%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.89%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-3.70%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.85%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.54%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WPAD.AS и VEVE.AS

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WPAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPAD.ASVEVE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.11%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.06%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.46%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

15.29%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.30%

+2.11%