PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPAD.AS с IGSG.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPAD.AS с IGSG.AS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS).

WPAD.AS и IGSG.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WPAD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 февр. 2021 г.. IGSG.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WPAD.AS и IGSG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPAD.AS и IGSG.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		-6.43%19.02%18.93%24.83%-22.07%12.00%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		-2.94%23.17%10.91%26.18%-17.94%9.89%
Разные валюты инструментов

WPAD.AS торгуется в USD, в то время как IGSG.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPAD.AS показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у IGSG.AS с доходностью -2.94%.

WPAD.AS

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.39%
1 год
18.91%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGSG.AS

1 день
-13.95%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.32%
1 год
21.06%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с VSQYXWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с SWRD.ASWPAD.AS с XUSE.AS
Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с UETW.DEIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с SWRD.ASIGSG.AS с DFND.AS

Сравнение комиссий WPAD.AS и IGSG.AS

WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGSG.AS в 0.60%.

IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Доходность на риск

WPAD.AS vs. IGSG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPAD.AS c IGSG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPAD.ASIGSG.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.66

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.31

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

12.93

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPAD.AS vs. IGSG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPAD.AS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IGSG.AS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPAD.AS и IGSG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPAD.ASIGSG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.55

Корреляция

Корреляция между WPAD.AS и IGSG.AS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPAD.AS и IGSG.AS

Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		1.11%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPAD.AS и IGSG.AS

Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки IGSG.AS в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и IGSG.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPAD.ASIGSG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-44.01%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.57%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-13.57%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.89%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.98%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WPAD.AS и IGSG.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) составляет 5.18%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что WPAD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPAD.ASIGSG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

23.48%

-18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

24.26%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

27.69%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

18.31%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.67%

+1.73%