Сравнение WITS.AS с TI5A.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, WITS.AS returned 31.66%/yr vs 5.17%/yr for TI5A.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и TI5A.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 2.15%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
TI5A.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WITS.AS и TI5A.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -6.06% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 2.15% | 5.92% | 4.73% | 4.70% | -1.86% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and TI5A.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
TI5A.AS
Сравнение WITS.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | TI5A.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.91 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 19.52 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.95 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и TI5A.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -3.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и TI5A.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -3.98% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -0.91% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -1.28% | -23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.07% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -0.51% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 0.23% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и TI5A.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.50% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 1.74% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 2.30% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 3.05% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 3.05% | +21.56% |
Сравнение комиссий WITS.AS и TI5A.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и TI5A.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.10% for TI5A.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и TI5A.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор