PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.30% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с ALOIXMIDLX с FTISXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий WISIX и MIDLX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

WISIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

3.46

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между WISIX и MIDLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и MIDLX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и MIDLX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-34.70%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.75%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-33.58%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-34.70%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-9.75%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-6.96%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и MIDLX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.67%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.48%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.28%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.09%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

13.93%

+3.31%