PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.81% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий WISIX и KGGIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

WISIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.56

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.21

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.02

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

18.38

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.56

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между WISIX и KGGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и KGGIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и KGGIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-45.11%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.65%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-26.43%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-31.59%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-7.13%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.59%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.91%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и KGGIX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.54% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.53%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.41%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.17%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.10%

+2.14%