PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.57% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий WISIX и KGGAX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.54

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.19

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.00

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

18.23

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.54

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между WISIX и KGGAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и KGGAX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и KGGAX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-45.27%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.63%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-26.59%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-31.90%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-7.14%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-9.76%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и KGGAX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.54% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.51%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.41%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.10%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.08%

+2.16%