PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.46% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий WISGX и VSGIX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WISGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

5.56

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между WISGX и VSGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и VSGIX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и VSGIX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-58.66%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.50%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.36%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.70%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.52%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-11.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и VSGIX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 9.23% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.87%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.71%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

24.53%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.56%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.92%

+1.01%