PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.54% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с ETEGXWISGX с WTLTXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с EMCAXWISGX с SBSIX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий WISGX и VSGAX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WISGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

5.96

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между WISGX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и VSGAX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и VSGAX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-38.70%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.37%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.36%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.70%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.72%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-8.63%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и VSGAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.73%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.72%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

24.53%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.54%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.94%

+0.99%