PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и SBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции WISGX превзошли акции SBHAX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.95% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с ETEGXWISGX с WTLTXWISGX с CTSIXWISGX с EMCAXWISGX с SBSIXWISGX с XMMO
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с WTIBXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASXSBHAX с ADX

Сравнение комиссий WISGX и SBHAX

И WISGX, и SBHAX имеют комиссию равную 0.87%.

WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

WISGX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.96

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.92

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.13

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между WISGX и SBHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и SBHAX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и SBHAX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-32.81%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.66%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-31.00%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-32.81%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-15.10%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-6.32%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.61%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и SBHAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.71%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

9.40%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

17.51%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

19.97%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

19.37%

+4.56%