PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%25.25%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WISGX и NEAIX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.17

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.74

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.33

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

15.43

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между WISGX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и NEAIX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и NEAIX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-35.93%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-13.98%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-35.93%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.73%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-8.73%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и NEAIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) составляет 9.23%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

11.64%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

19.83%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

28.92%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

24.33%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.46%

-0.53%