PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

WISE и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WISE и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и NXTG

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%40.45%7.55%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.85%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий WISE и NXTG

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

WISE vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISENXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.78

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.47

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.87

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

12.13

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISENXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.78

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между WISE и NXTG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и NXTG

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок WISE и NXTG

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

WISENXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.61%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-12.49%

-21.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-6.09%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-7.95%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

2.95%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и NXTG

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISENXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

7.61%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

13.28%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

19.90%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

17.42%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

18.64%

+14.77%