PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wise plc (WISE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WISE.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Wise plc (WISE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE.L и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
WISE.L
Wise plc		3.03%-16.42%21.97%55.29%-25.61%-14.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%12.22%
Разные валюты инструментов

WISE.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WISE.L показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%.

WISE.L

1 день
1.66%
1 месяц
5.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-8.84%
1 год
-5.75%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wise plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WISE.L:
WISE.L с XYZWISE.L с ETH-USDWISE.L с PYPLWISE.L с VGTWISE.L с AAPLWISE.L с RELYWISE.L с ADYEY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WISE.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE.L
Ранг доходности на риск WISE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wise plc (WISE.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISE.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.75

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.18

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.29

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

5.21

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE.L на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISE.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.75

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.65

-0.63

Корреляция

Корреляция между WISE.L и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE.L и SPY

WISE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE.L
Wise plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WISE.L и SPY

Максимальная просадка WISE.L за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WISE.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-55.19%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.17%

-12.05%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-5.53%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-9.09%

-23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

2.54%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE.L и SPY

Wise plc (WISE.L) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WISE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISE.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.54%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

9.46%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

19.50%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

16.07%

+25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

18.03%

+23.37%