PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с NPFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. WIP is passively managed, while NPFI is actively managed. Over the past year, WIP returned 10.26% vs 7.90% for NPFI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.

Доходность

Сравнение доходности WIP и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.62%.

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%

NPFI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и NPFI

2026 (YTD)20252024
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-5.51%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.62%9.21%6.56%

Correlation

The correlation between WIP and NPFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.40

The correlation between WIP and NPFI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с BFIXNPFI с SPY

Доходность на риск

WIP vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPNPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.72

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.18

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.49

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

12.02

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.72

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.65

-2.52

Просадки

Сравнение просадок WIP и NPFI

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и NPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-3.18%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-3.18%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.11%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-0.34%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.66%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и NPFI

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.83%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.53%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

2.91%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

2.95%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

2.95%

+7.21%

Сравнение комиссий WIP и NPFI

WIP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и NPFI

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности NPFI в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.41%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and NPFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to NPFI (0.83%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs NPFI's -3.18%.

On 1-year performance, WIP leads with 10.26% vs 7.90% for NPFI. On fees, WIP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WIP has performed better with a 10.26% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WIP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 5.79% for WIP.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: State Street and Nuveen. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.55% for NPFI.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и NPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор