PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, WINN returned 19.61% vs 30.45% for EPSB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности WINN и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и EPSB

2026 (YTD)2025
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%19.96%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between WINN and EPSB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов WINN и EPSB

Секторы
WINN
EPSB

Технологии

49.2%
22.6%

Коммуникационные услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.9%

Здравоохранение

6.8%
6.3%

Финансовые услуги

5.1%
13.8%

Промышленность

4.9%
29.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Недвижимость

0.4%
6.1%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

WINN
49.2%
EPSB
22.6%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
EPSB

-

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
EPSB
7.9%

Здравоохранение

WINN
6.8%
EPSB
6.3%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
EPSB
13.8%

Промышленность

WINN
4.9%
EPSB
29.9%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
EPSB

-

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
EPSB
3.1%

Недвижимость

WINN
0.4%
EPSB
6.1%

Сырьевые материалы

WINN

-

EPSB
7.1%

Энергетика

WINN

-

EPSB
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

WINN vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.05

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.06

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.62

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

12.27

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EPSB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.14

-1.52

Просадки

Сравнение просадок WINN и EPSB

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-8.46%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.46%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-1.57%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.49%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и EPSB

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.01%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.35%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.89%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.95%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

15.37%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

15.37%

+8.36%

Сравнение комиссий WINN и EPSB

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и EPSB

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and EPSB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.35%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 19.61% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while EPSB is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор