Сравнение WINC.L с GBDV.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. WINC.L is actively managed, while GBDV.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 20.73% vs 18.64% for GBDV.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%.
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам WINC.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 9.73% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 10.77% |
Correlation
The correlation between WINC.L and GBDV.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
GBDV.L
Сравнение WINC.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.06 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 9.50 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и GBDV.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -40.46% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.06% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -11.54% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.96% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и GBDV.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.59% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 6.66% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 8.69% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 11.74% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 14.05% | -2.42% |
Сравнение комиссий WINC.L и GBDV.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и GBDV.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and GBDV.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор