Сравнение WINC.AS с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
WINC.AS и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WINC.AS и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | -0.56% | 21.56% | 8.92% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 5.77% | 54.12% | 0.22% |
Разные валюты инструментов
WINC.AS торгуется в USD, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 5.77%.
WINC.AS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINC.AS и HDEU.L
WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Доходность на риск
WINC.AS vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
WINC.AS
HDEU.L
Сравнение WINC.AS c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINC.AS | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.72 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.32 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 13.16 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINC.AS | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.47 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между WINC.AS и HDEU.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и HDEU.L
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности HDEU.L в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.52% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.10% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и HDEU.L
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WINC.AS | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -40.22% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.85% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.37% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.80% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и HDEU.L
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеют волатильность 4.69% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.08% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 16.10% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.16% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.36% | -4.39% |