Сравнение WIMA с LEXI
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while LEXI is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и LEXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 2.64% |
Correlation
The correlation between WIMA and LEXI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. LEXI — Ранг доходности на риск
WIMA
LEXI
Сравнение WIMA c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.78 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и LEXI
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -22.01% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.19% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 10.64% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.64% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.64% | -1.10% |
Сравнение комиссий WIMA и LEXI
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и LEXI
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and LEXI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Alexis. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор