PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WILIX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WILIX с WBSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WILIX (William Blair International Leaders Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WILIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WILIX returned 9.00%/yr vs 14.61%/yr for WBSIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WILIX charges 0.90%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности WILIX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.61% соответственно.

WILIX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
8.88%
С начала года
13.86%
1 год
22.37%
3 года*
11.63%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.00%

WBSIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
10.93%
С начала года
18.99%
1 год
29.60%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.38%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILIX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		13.86%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		18.99%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between WILIX and WBSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.59

The correlation between WILIX and WBSIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с GSIMXWILIX с WBIIXWILIX с WISIXWILIX с WEDIXWILIX с BESIXWILIX с EFA
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с CMCIXWBSIX с FBGRXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAXWBSIX с WISIX

Доходность на риск

WILIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WILIXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.48

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.17

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.42

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

8.70

-2.81

WILIX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WILIX и WBSIX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILIXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-62.35%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.75%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-24.76%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-38.13%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-39.16%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.68%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-11.09%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.54%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и WBSIX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILIXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.44%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.43%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

20.91%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

23.98%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

23.02%

-5.35%

Сравнение комиссий WILIX и WBSIX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и WBSIX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности WBSIX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.29%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		7.01%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Часто задаваемые вопросы

WILIX and WBSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WILIX has higher volatility (6.14%) compared to WBSIX (5.44%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs WBSIX's -62.35%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILIX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор