PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.93% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIXWILIX с WBIIX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий WILIX и EFA

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

WILIX
William Blair International Leaders Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

WILIX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.19

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.30

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между WILIX и EFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и EFA

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и EFA

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-61.04%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.42%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-29.53%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-34.19%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.67%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.00%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и EFA

William Blair International Leaders Fund (WILIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.69% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.51%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.21%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.74%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.32%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.20%

+0.38%