Сравнение WILIX с EFA
WILIX (William Blair International Leaders Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WILIX returned 9.27%/yr vs 9.11%/yr for EFA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WILIX charges 0.90%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности WILIX и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WILIX показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WILIX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции EFA немного отстают с 9.11%.
WILIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 9.27%
EFA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам WILIX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILIX William Blair International Leaders Fund | 16.99% | 23.21% | -0.50% | 13.10% | -28.55% | 10.16% | 26.79% | 31.76% | -12.43% | 30.03% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 8.42% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Correlation
The correlation between WILIX and EFA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between WILIX and EFA shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WILIX vs. EFA — Ранг доходности на риск
WILIX
EFA
Сравнение WILIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WILIX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.85 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 6.94 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WILIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WILIX и EFA
Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WILIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -61.04% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.42% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -14.05% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -29.53% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -34.19% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -11.93% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.04% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WILIX и EFA
William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WILIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.98% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.51% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.05% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.48% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.26% | +0.47% |
Сравнение комиссий WILIX и EFA
WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WILIX и EFA
Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EFA в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
WILIX William Blair International Leaders Fund | 6.82% | 7.98% | 0.58% | 0.45% | 0.19% | 2.82% | 0.80% | 0.56% | 4.14% | 2.17% | 1.01% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
WILIX and EFA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WILIX has higher volatility (6.21%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs EFA's -61.04%.
WILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WILIX и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор