PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.04% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий WILIX и PPYPX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

WILIX
William Blair International Leaders Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

WILIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.24

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.85

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.83

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

13.07

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между WILIX и PPYPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и PPYPX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и PPYPX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.21%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-35.65%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-4.08%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.28%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и PPYPX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.49%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.15%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.41%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.61%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.08%

-1.50%