PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WILIX с PPYPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WILIX (William Blair International Leaders Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WILIX returned 9.27%/yr vs 8.89%/yr for PPYPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WILIX charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.

Доходность

Сравнение доходности WILIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у PPYPX с доходностью 13.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WILIX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции PPYPX немного отстают с 8.89%.

WILIX

1 день
0.47%
1 месяц
6.69%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.27%
1 год
28.51%
3 года*
13.74%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.27%

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
2.11%
С начала года
13.80%
6 месяцев
12.84%
1 год
28.07%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.51%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WILIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		16.99%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		13.80%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Correlation

The correlation between WILIX and PPYPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between WILIX and PPYPX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с GSIMXWILIX с WEDIXWILIX с EFAWILIX с WBIIXWILIX с WISIXWILIX с BESIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с NBIIXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с HILAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAX

Доходность на риск

WILIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXPPYPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.64

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

12.09

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WILIX и PPYPX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и PPYPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WILIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-7.48%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.21%

-14.00%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-35.65%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-10.15%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.25%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и PPYPX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WILIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.03%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.93%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

12.77%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.54%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.02%

-1.29%

Сравнение комиссий WILIX и PPYPX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и PPYPX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что сопоставимо с доходностью PPYPX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.84%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
WILIX
William Blair International Leaders Fund		6.82%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%

Часто задаваемые вопросы

WILIX and PPYPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WILIX has higher volatility (6.21%) compared to PPYPX (3.03%). In terms of maximum drawdown, WILIX dropped -41.01% vs PPYPX's -42.48%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WILIX и PPYPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор