PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции WILIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.22% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий WILIX и IVFIX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

WILIX
William Blair International Leaders Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

WILIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.12

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.75

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.40

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

18.54

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между WILIX и IVFIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и IVFIX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и IVFIX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-51.49%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.47%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-21.29%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-33.46%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.22%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-11.69%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.01%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и IVFIX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.59%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

8.19%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

14.67%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

12.97%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.74%

+2.84%