PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.87% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий WILIX и GTMIX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

WILIX
William Blair International Leaders Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

WILIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.67

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.40

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.54

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

16.76

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.67

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между WILIX и GTMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и GTMIX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и GTMIX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-58.31%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.24%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-28.81%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-40.32%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-4.51%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.75%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.38%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и GTMIX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.97%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.56%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.56%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.91%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.06%

+1.52%