Сравнение WIGG.L с STEA.L
WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIGG.L returned 2.53%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WIGG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIGG.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIGG.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.31% | 8.79% | 4.72% | 10.99% | -12.83% | 3.93% | 13.26% | 14.53% | -3.37% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | 0.74% | -0.28% |
Correlation
The correlation between WIGG.L and STEA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
STEA.L
Сравнение WIGG.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIGG.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.06 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и STEA.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.43%, что больше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIGG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -21.02% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.69% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -2.97% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -10.92% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.42% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.74% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.03% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и STEA.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.20% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.78% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.07% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 7.04% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.33% | -0.84% |
Сравнение комиссий WIGG.L и STEA.L
WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и STEA.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.60% | 5.58% | 5.75% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
WIGG.L and STEA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIGG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIGG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for WIGG.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор