Сравнение WIGG.L с IHYU.L
WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIGG.L returned 2.72%/yr vs 5.09%/yr for IHYU.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WIGG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и IHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIGG.L торгуется в GBP, в то время как IHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 1.36%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
IHYU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам WIGG.L и IHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.33% | 1.71% | 8.79% | 5.44% | 1.78% | 4.90% | 1.67% | 8.70% | 9.72% |
Correlation
The correlation between WIGG.L and IHYU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов WIGG.L и IHYU.L
Секторы
WIGG.L
IHYU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
WIGG.L
IHYU.L
-
Сырьевые материалы
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Коммуникационные услуги
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Потребительский циклический сектор
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Потребительский защитный сектор
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Энергетика
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Здравоохранение
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Промышленность
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Недвижимость
WIGG.L
-
IHYU.L
Технологии
WIGG.L
-
IHYU.L
-
Коммунальные услуги
WIGG.L
-
IHYU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
IHYU.L
Сравнение WIGG.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIGG.L | IHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.06 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 6.56 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIGG.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.26 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и IHYU.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки IHYU.L в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и IHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIGG.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -15.37% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.91% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.30% | -8.76% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -10.84% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.45% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.90% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.23% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и IHYU.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.78% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.92% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 6.38% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.55% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.44% | -3.00% |
Сравнение комиссий WIGG.L и IHYU.L
WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и IHYU.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IHYU.L в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6.24% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.92% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIGG.L and IHYU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.
WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Their fees differ too: 0.55% for WIGG.L and 0.50% for IHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и IHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор