PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIGG.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIGG.L с FAHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).

WIGG.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIGG.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIGG.L и FAHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.76%8.82%4.80%11.01%-12.90%4.06%13.22%14.56%-3.63%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.05%2.08%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%7.15%
Разные валюты инструментов

WIGG.L торгуется в GBP, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIGG.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -1.05%.

WIGG.L

1 день
0.87%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.04%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—

FAHY.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WIGG.L:
WIGG.L с XGLE.LWIGG.L с NCYF.LWIGG.L с CVCG.LWIGG.L с SHYU.LWIGG.L с HYFC.LWIGG.L с GFGB.LWIGG.L с JNKS.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с UHYG.L

Сравнение комиссий WIGG.L и FAHY.L

WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FAHY.L в 0.45%.

WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WIGG.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIGG.L
Ранг доходности на риск WIGG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIGG.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIGG.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.29

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.44

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.59

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

1.49

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIGG.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIGG.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIGG.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIGG.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между WIGG.L и FAHY.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIGG.L и FAHY.L

Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FAHY.L в 6.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.08%5.58%5.74%5.08%4.47%3.89%4.24%4.53%3.28%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок WIGG.L и FAHY.L

Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, примерно равная максимальной просадке FAHY.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и FAHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIGG.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-23.91%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-5.78%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-11.66%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.19%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WIGG.L и FAHY.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеют волатильность 1.91% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIGG.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

4.28%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

7.16%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

8.31%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

10.03%

-2.54%