PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WICGX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WICGX с MCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WICGX (William Blair China Growth Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, WICGX returned 9.41%/yr vs 21.20%/yr for MCSMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WICGX charges 1.01%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности WICGX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair China Growth Fund (WICGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WICGX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%.

WICGX

1 день
3.46%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.92%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WICGX и MCSMX

2026 (YTD)2025202420232022
WICGX
William Blair China Growth Fund		9.95%24.24%10.36%-24.29%-26.26%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-24.60%

Correlation

The correlation between WICGX and MCSMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.74

The correlation between WICGX and MCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair China Growth Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с WICGX:
WICGX с GSAGXWICGX с OBCHXWICGX с WGFIXWICGX с ICHKXWICGX с CHILXWICGX с FHKTXWICGX с FHKCX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с OBCHXMCSMX с ICHKXMCSMX с FCHKX

Доходность на риск

WICGX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WICGX
Ранг доходности на риск WICGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WICGX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair China Growth Fund (WICGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WICGXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.55

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
4.53

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.34

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

18.74

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WICGX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WICGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WICGX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WICGXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.55

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.42

-0.58

Просадки

Сравнение просадок WICGX и MCSMX

Максимальная просадка WICGX за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICGX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WICGXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-55.77%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.32%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-26.50%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.14%

-3.21%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-20.21%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WICGX и MCSMX

Текущая волатильность для William Blair China Growth Fund (WICGX) составляет 7.71%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что WICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WICGXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.07%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

17.91%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

22.02%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

24.45%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

22.32%

+2.51%

Сравнение комиссий WICGX и MCSMX

WICGX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WICGX и MCSMX

Дивидендная доходность WICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MCSMX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
WICGX
William Blair China Growth Fund		0.76%0.84%1.38%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WICGX and MCSMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to WICGX (7.71%). In terms of maximum drawdown, WICGX dropped -50.35% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WICGX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор