PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%0.70%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий WIBMX и FEDUX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.41

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.62

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

9.52

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.18

+0.53

Корреляция

Корреляция между WIBMX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и FEDUX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и FEDUX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-12.00%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.72%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.96%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.60%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и FEDUX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.77%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.68%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.68%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.14%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.14%

+1.99%