Сравнение WIAU.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
WIAU.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.31% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 8.32% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -5.36% |
Разные валюты инструментов
WIAU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.
WIAU.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 52.14%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и SGLN.L
Доходность на риск
WIAU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
SGLN.L
Сравнение WIAU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.97 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.45 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.07 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.67 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.97 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.30 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и SGLN.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и SGLN.L
Ни WIAU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и SGLN.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -41.71% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -17.57% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -17.57% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -10.96% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -14.78% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.32% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 10.89% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 21.81% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 26.34% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.31% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.77% | -6.30% |