Сравнение WIAU.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
WIAU.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.75% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -7.64% |
Разные валюты инструментов
WIAU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и IITU.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
IITU.L
Сравнение WIAU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.20 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.82 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и IITU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и IITU.L
Ни WIAU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и IITU.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -28.03% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -16.76% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -28.03% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -13.39% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.17% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 6.30% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.13% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 15.29% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 24.08% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 23.07% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 21.73% | -12.26% |